如何根据概率密度函数生成随机变量

 

转篇文章,希望有用。
根据我的理解,里面所用到的均匀分布的随机数可以直接用C++里的rand()产生。

发信人: spacewarrior ( 天涯顽石), 信区: MathModeling
标  题: 概率统计bbs公式输入法大全
发信站: 天地人大站 (2002年06月11日09:50:26 星期二), 站内信件

(1).随机数的计算机生成
一个常用的生成任意分布的随机变量的方法是先生成均匀分布的随机变量,再由它生成
任意分布的随机变量。基本原理是:若随机变量x的累积概率分布函数(即概率密度函数

的积分)为Phi(x),则Phi(x)是[0,1]区间的非减函数,Phi(x)的反函数Phi^{-1}(x)定
义域为[0,1]。设u为[0,1]区间均匀分布的随机变量,可以证明
Pr(Phi^{-1}(u)<=y)=Pr(u<=Phi(y))=Phi(y)
也就是说,令x=Phi^{-1}(u)的话,x的累积概率分布函数就是我们指定的Phi(.)。则为
了得到累积概率分布函数为Phi(.)的随机变量x,我们需要经过如下步骤:
1. 生成[0,1]区间的均匀分布的随机变量u
2. 令x=Phi^{-1}(u)
这种方法被成为逆变换方法。
但在实际工作中,我们往往对某些常用分布用一些直接生成方式来产生,以代替逆变换
方法。以下就介绍了一些典型的分布的生成方法。这些生成方法都是以生成均匀分布的
随机变量为基础的,关于均匀分布随机变量的生成另文叙述。

(2)伯努利分布/0-1分布(Bernouli Distribution)
生成离散0-1随机变量x,符合参数为p(0<p<1)的Bernouli分布BE(p)。其累积概率分
布函数为:
F(x)=p if x=1
F(x)=1-p if x=0

生成算法:
1. 产生随机变量u符合(0,1)区间的均匀分布
2. if u<=p then x=1; else x=0
3. 返回x

(3)二项分布(Binomial Distribution)
生成离散随机变量x,符合参数为n, p的Bernouli分布BE(n,p)。其累积概率分布函数为

F(x)=\frac{n!}{(n-x)!x!}*p^x*(1-p)^{n-x}, x=0,1,2,...,n

生成算法:
1. 产生y_1,y_2,...,y_n符合Bernouli分布BE(p)
2. 返回x=y_1+y_2+...+y_n

(4)柯西分布(Cauchy Distribution)
生成随机变量x,符合参数为alpha, beta的Cauchy分布C(alpha,beta)。其概率密度函数

为:
f(x)=\frac{beta}{pi*(beta^2+(x-alpha)^2)}, x属于(-\inf,+\inf)

生成算法:
1. 产生随机变量u符合(0,1)区间的均匀分布
2. 返回x=alpha-beta/tan(pi*u)

(5)经验分布(Empirical Distribution)
设a_1,a_2,...,a_n为n次观测值,满足a_1<=a_2<=...<=a_n,经验分布即如下累积概率
分布函数:
F(x)=0  if x<a_1
F(x)=(i-1)/(n-1)+\frac{x-a_i}{(n-1)*(a_{i+1}-a_i)}  if a_i<=x<=a_{i+1}, 1<=i
<=n-1
F(x)=1,  if a_n<=x

生成算法:
1. 产生随机变量u符合(0,1)区间的均匀分布
2. 令m为(n-1)*u+1的整数部分
3. 返回x=a_m+((n-1)*u-m+1)*(a_{m+1}-a_m)

(6) 指数分布(Exponential Distribution)
生成随机变量x,符合参数为beta的指数分布EXP(beta)。其概率密度函数为:
f(x)=exp(-x/beta)/beta    if 0<=x<\inf
f(x)=0    x为其它

生成算法:
1. 产生随机变量u符合(0,1)区间的均匀分布
2. 返回x=-beta*ln(u)

(7)爱尔朗分布(Erlang Distribution)
生成随机变量x,符合参数为k, beta的爱尔朗分布ER(k,beta)。x为k个参数为beta的指
数分布的独立随机变量的和

生成算法:
1. 生成y_1,y_2,...,y_k符合指数分布EXP(beta)
2. 返回x=y_1+y_2+...+y_k

(8)伽玛分布(Gamma Distribution)
生成随机变量x,符合参数为alpha, beta的伽马分布Gm(alpha,beta)。其概率密度函数
为:
f(x)=\frac{x^{alpha-1}*exp(-x/beta)}{beta^alpha*Gamma(alpha)}   if x>=0
f(x)=0  x为其它
其中,Gamma(.)为伽马积分函数。注意,Gm(1,beta)即为指数分布EXP(beta),当alpha
为整数时,可以按照如下算法生成x:

生成算法:
1. y=0
2. 生成u符合指数分布EXP(1)
3. y=y+u
4. alpha=alpha-1
5. 跳回第2步循环,直到alpha=1
6. 返回x=beta*y

(9)贝塔分布(Beta Distribution)
生成随机变量x,符合参数为alpha, beta的贝塔分布B(alpha,beta)。其概率密度函数为

f(x)=\frac{Gamma(alpha+beta)*x^{alpha-1}*(1-x)^{beta-1}}{Gamma(alpha)*Gamma(
beta)}, 0<=x<=1
其中,Gamma(.)为伽马积分函数。当alpha, beta为整数时,可以按照如下算法生成x

生成算法:
1. 产生y1符合伽马分布Gm(alpha,1)
2. 产生y2符合伽马分布Gm(beta,1)
3. 返回x=y1/(y1+y2)

(10)威布尔分布(Weibull Distribution)
生成随机变量x,符合参数为alpha, beta的威布尔分布W(alpha,beta)。其概率密度函数

为:(alpha, beta >0)
f(x)=alpha*x^{alpha-1}*exp(-(x/beta)^alpha)/(beta^alpha)    if 0<=x<\inf
f(x)=0   x为其它

生成算法:
1. 生成y符合指数分布EXP(1)
2. 返回x=beta*y^{1/alpha}

(11)几何分布(Geometric Distribution)
生成离散随机变量x,符合参数为p(0<p<1)的几何分布Ge(p)。其累积概率分布函数为:

F(x)=p*(1-p)^x, x=0,1,2,...

生成算法:
1. 产生随机变量u符合(0,1)区间的均匀分布
2. 返回x=ln(u)/ln(1-p)的整数部分

(12)负指数分布(Negative Binomial Distribution)
生成离散随机变量x,符合参数为k, p(0<p<1)的几何分布NB(k,p),x为k个独立的参数为

p的几何分布随机变量之和

生成算法:
1. 生成y_1,y_2,...,y_k符合几何分布Ge(p)
2. 返回x=y_1+y_2+...+y_k

(13)Logistic 分布
生成随机变量x,符合参数为a, b的Logistic分布L(a,b)。其概率密度分布函数为:
f(x)=\frac{exp(-(x-a)/b)}{b*(1+exp(-(x-a)/b))^2}

生成算法:
1. 产生随机变量u符合(0,1)区间的均匀分布
2. 返回x=a-b*ln(1/u-1)

(14)正态分布(Normal Distribution)
生成随机变量x,符合参数为mu, sigma的正态分布N(mu,sigma^2)。其概率密度分布函数

为:
f(x)=\frac{exp(-(x-mu)^2/(2*sigma^2))}{sigma*sqrt(2*pi)}

生成算法:
1. 产生随机变量u1, u2符合(0,1)区间的均匀分布
2. y=sqrt(-2*ln(u1))*sin(2*pi*u2)
3. 返回x=mu+sigma*y

(15)卡方分布(Chi-Square Distribution)
令z_1,z_2,...,z_k符合标准正态分布N(0,1),则变量x=\sum_{i=1}^k{z_i^2}符合k个自

由度的卡方分布Chi_sq(k),其概率密度函数为:
f(x)=\frac{x^{k/2-1}*exp(-x/2)}{Gamma(k/2)*2^{k/2}}, x>0

生成算法:
1. 生成z_1,z_2,...,z_k符合标准正态分布N(0,1)
2. 返回x=z_1^2+z_2^2+...+z_k^2

(16)F分布(F Distribution)
令y1符合卡方分布Chi_sq(k1),y2符合卡方分布Chi_sq(k2),则x=(y1*k2)/(y2*k1)符合

参数为k1,k2的F分布F(k1,k2)

生成算法:
1. 生成y1符合卡方分布Chi_sq(k1)
2. 生成y2符合卡方分布Chi_sq(k2)
3. 返回x=(y1*k2)/(y2*k1)

(17)学生分布(Student's Distribution)
令z符合标准正态分布N(0,1),y符合卡方分布Chi_sq(k),则x=z/sqrt(y/k)为学生分布
S(k)

生成算法:
1. 生成z符合标准正态分布N(0,1)
2. 生成y符合卡方分布Chi_sq(k)
3. 返回x=z/sqrt(y/k)

(18)对数正态分布(Lognormal Distribution)
令z符合正态分布N(mu,sigma^2),则x=exp(z)符合对数正态分布LogN(mu,sigma^2),其
概率密度分布函数为:
f(x)=\frac{exp(-(ln(x)-mu)^2)/(2*sigma^2)}{sqrt(2*pi)*sigma*x}, 0<=x<\inf
f(x)=0, x为其它

生成算法:
1. 生成y符合正态分布N(mu,sigma^2)
2. 返回x=exp(y)

(19)多元正态分布(Multinormal Distribution)
一个n维随机向量x=(x_1,x_2,...,x_n)若符合多元正态分布,则其概率密度分布函数为

f(x)=\frac{exp(-(x-mu)'*Sigma*(x-mu)/2)}{(2*pi)^{n/2}sqrt(det(Sigma))}
其中,x,mu均为向量,mu=(mu_1,mu_2,...,mu_n),Sigma为实正定对称矩阵,存在正定
的逆矩阵,det为行列式,'表示转置

生成算法:
1. 产生上三角矩阵C,其元素为c_{ij}, i,j=1,...,n,使Sigma=C*C'
2. 产生u_1,u_2,...,u_n符合标准正态分布N(0,1)
3. x_k=mu_k+\sum_{i=1}^k{c_{ki}*u_i}  (k=1,2,...,n)
4. 返回x=(x_1,x_2,...,x_n)

(20)泊松分布(Poisson Distribution)
生成离散随机变量x,符合参数为lamda(lamda>0)的泊松分布P(lamda)。其累积概率分布

函数为:
F(x)=lamda^x*exp(-lamda)/x!,  x=0,1,2,...

生成算法:
1. y=0, b=1
2. 产生随机变量u符合(0,1)区间的均匀分布
3. b=b*u
4. y=y+1
5. 重复步骤3-5,直到b<exp(-lamda)为止
6. 返回x=y-1

 (21)均匀分布(Uniform Distribution)
生成随机变量x,符合参数为(a,b)的均匀分布Unit(a,b),其概率密度分布函数为:
f(x)=1/(b-a), a<=x<=b
f(x)=0,  x为其它
一般采用生成伪随机序列的方法得到均匀分布的随机数,有两个基本方法:乘同余法和
混和同余法。
1. 乘同余法
基于如下的递推关系式产生正整数序列{x_i}
x_i=a*x_{i-1} (mod m), i=1,2,...
其中m=2^k,k>2,a=3 (mod 8)或 a=5 (mod 8),且a不能太小,初值x_0取正奇数,如1
。
再令u_i=x_i/m,则{u_i}为[0,1]分布的伪随机序列。
参数例子:a=179,m=2^35,x_0=11
2. 混和同余法
基于如下的递推关系式产生正整数序列{x_i}
x_{i+1}=a*x_i+c (mod m), i=1,2,...,n-1
其中a, c, m 都是非负整数,n使伪随机序列的长度。任何初始值x_1(被称为种子,且
0<=x_1<=m)通过上面的公式可以生成一组序列{x_1,x_2,...,x_n}。[0,1]之间的均匀分

布随机数可以通过下面的式子获得:
u_i=x_i/m, i=1,2,...,n
等价的,在区间[a,b]上均匀分布的随机数可以通过下式获得:
u_i=a+x_i*(b-a)/(m-1)
为了使结果具有理想统计特性,如分布均匀性,抽样随机性,试验独立性和前后一致性
等,参数x_1, a, c, m的选择需要特别注意,例如可以选择a=2^7+1,c=1,m=2^35。

http://bbs.sjtu.edu.cn/bbscon?board=MathTools&file=M.1176023928.A

http://www.cnblogs.com/over140/archive/2009/02/13/1387779.html

http://blog.163.com/wenxianliang08@126/blog/static/835832632011310103356715/

http://zhangjiny.blogbus.com/logs/38981805.html

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